خبر

في الوقت الحاضر، يعمل العالم على تسريع تحوله الرقمي، وأصبحت أصول البيانات بشكل متزايد موردًا استراتيجيًا مهمًا لتعزيز وتسريع تنمية الاقتصاد الرقمي. تعمل العناصر الرقمية والتقنيات الرقمية على إعادة بناء أشكال أعمال جديدة ونماذج جديدة. وفي الوقت نفسه، تستمر عملية الوصول إلى القاع في الدورة الهبوطية لصناعة آلات البناء، ويظل دعم الطلب المحلي ضعيفًا، ويستمر ضغط تعديل السوق. بسبب تراجع سوق الصناعة، أدى عدم كفاية معدل تأجير المعدات لمشتري المعدات، وانخفاض الإيجارات، وانخفاض معدلات السداد وعوامل أخرى إلى إضعاف المصدر الأول للسداد، مما يجعل من الصعب استكمال مصادر السداد الأخرى، مما يزيد من مخاطر الائتمان للبناء شركات الآلات.

تدور أعمال مبيعات الائتمان بشكل أساسي حول تحمل المخاطر للحصول على الدخل والسداد والأرباح من بيع المعدات. الجوهر هو إدارة مخاطر الائتمان. أصل مخاطر الائتمان هو عدم تناسق المعلومات. على خلفية موجة الرقمنة وانكماش صناعة آلات البناء، يمثل نموذج إدارة مخاطر الائتمان التقليدي لآلات البناء تحديًا كبيرًا وفرصة كبيرة في نفس الوقت. إن كيفية بناء قدرات التحكم في المخاطر القائمة على البيانات وأنظمة التحكم في المخاطر لاختراق قيود عدم تناسق المعلومات أمر يستحق الدراسة والممارسة المتعمقة من قبل كل شركة آلات بناء.

01. عدم تناسق المعلومات ومخاطر الائتمان

وفقا لنظرية اقتصاديات المعلومات، فإن الأساس الجزئي لمخاطر الائتمان هو عدم تناسق المعلومات. يشير عدم تناسق المعلومات إلى الاختلافات في الحصول على المعلومات ومعالجتها واستخدامها بين الطرفين في السوق. فالطرف الذي لديه معلومات كافية يكون في وضع أفضل، في حين أن الطرف الذي لديه معلومات ضعيفة يكون في وضع أقل حظاً نسبياً. ونظرًا للاحترافية وتكاليف إخفاء المعلومات والبحث عنها، غالبًا ما يمتلك طرفا المعاملة معلومات غير متماثلة. ستتسبب قنوات المعلومات المختلفة وكمية المعلومات في مخاطر وفوائد مختلفة لكلا طرفي المعاملة. الطرف الذي يكون في وضع غير مؤات من حيث كمية المعلومات سيكون هناك مخاطر أكبر.

ينقسم عدم تناسق المعلومات إلى عدم تناسق المعلومات المسبقة وعدم تناسق المعلومات اللاحقة وفقًا للنقاط الزمنية المختلفة عند توقيع عقد المعاملة. في حالة عدم تناسق المعلومات المسبق، يقوم الطرف الذي يتمتع بميزة المعلومات بإخفاء المعلومات، وفي حالة عدم تناسق المعلومات اللاحق، يمتلك الطرف المعلومات. الجانب المهيمن يخفي أفعاله. يحدث عدم تناسق المعلومات قبل توقيع عقد المعاملة، مما يسبب مشاكل "الاختيار السلبي"؛ ويحدث بعد توقيع عقد المعاملة، مما يسبب مشاكل "خطر أخلاقي" ومشاكل "الوكيل الرئيسي".

بالنسبة لشركات آلات البناء، من المستحيل فهم المعلومات الائتمانية والقدرة على السداد لمشتري المعدات بشكل كامل وفي الوقت الحقيقي والدقيق قبل المعاملة، مثل الأصول والالتزامات والأداء الخارجي وقدرات التشغيل وما إلى ذلك؛ أثناء عملية تنفيذ العقد، يصعب أيضًا مراقبة عمليات الشركة وعمليات المعدات وتحصيل الإيرادات وملاءة الديون وما إلى ذلك. قبل الصفقة وبعدها، يستفيد مشتري المعدات من مزايا المعلومات الخاصة به ويخفي المعلومات الأساسية بناءً على تعظيم المصالح الشخصية فقط. وهذا يسبب مشاكل مثل الاختيار السلبي والمخاطر الأخلاقية، ويشكل مخاطر الائتمان.

02. التصميم والمشكلات الحالية لآلية حل عدم تناسق المعلومات التقليدية

1. آلية عرض الإشارة لحل الاختيار السلبي

عرض إشارة السوق يعني أنه من أجل حل مشكلة الاختيار السلبي، يقوم الطرف الذي يتمتع بميزة المعلومات بعرض معلوماته عالية الجودة ويرسل إشارات السوق إلى أولئك الذين لديهم عيب في المعلومات بطريقة ما لتعزيز ثقة الطرف الآخر. من خلال آلية عرض الإشارة، يمكن استخدام معلومات فعالة عالية الجودة لتشكيل تحديد مخاطر الائتمان لمشتري المعدات.

إن مشتري آلات البناء هم عمومًا مؤسسات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، والتي توفر معلومات محدودة عن الأصول، ومن الصعب تقديم بيانات مالية كاملة وحقيقية نسبيًا. في عملية مراجعة الائتمان، هناك العديد من المعلومات الائتمانية الرئيسية المفقودة، مما يؤثر على فعالية آلية عرض إشارة السوق. يلعب.

2. آلية فحص الإشارة لحل الاختيار السلبي

فحص إشارات السوق يعني أنه قبل إجراء معاملات السوق، يستخدم الطرف الذي لديه معلومات أقل جودة أولاً العقود ذات الصلة وتصميم الآلية للسماح للطرف الذي لديه معلومات متفوقة بإرسال إشارات تظهر خصائص معينة لنفسه، وذلك لتسهيل حكم الطرف الأقل شأناً المعلومات، وبالتالي تغيير عيوبها المعلوماتية في معاملات السوق. سلوك. يمكن لشركات آلات البناء تصميم شروط العقد التي تربط نسب الدفعة الأولى بخصومات الأسعار. سوف يتمتع العملاء الذين لديهم نسب دفعات أولى عالية بخصومات أعلى في الأسعار، وبالتالي تمييز مشتري المعدات ذوي مستويات الائتمان المختلفة.

بالنسبة لشركات آلات البناء، تكمن صعوبة استخدام هذه الآلية في تسعير المخاطر. تتطلب الأسعار المقابلة للتصنيفات الائتمانية المختلفة وتطبيق شروط العمل حسابات معقولة وتسعيرًا كميًا.

3. آلية تقاسم المخاطر وتقاسم المنافع لحل مشكلة الخطر المعنوي

بالنسبة للخطر الأخلاقي، يكون تصميم الآلية عمومًا عبارة عن آلية حوافز معقولة، وتقاسم المخاطر وتقاسم المنافع، وبالتالي حل مشكلة الوكيل الرئيسي من خلال التحفيز الداخلي. يمكن لشركات آلات البناء أن تنص على خرق شروط العقد في العقد، مثل التعويضات المقطوعة. سيواجه مشتري المعدات الذين لديهم تاريخ من سجلات التخلف عن السداد عواقب التخلف عن السداد مثل زيادة الأسعار وأسعار فائدة التمويل عند إعادة الشراء؛ سوف يتمتع مشترو المعدات الذين يدفعون مقدمًا بإعفاءات وإعفاءات من الفوائد. سيتم منح خصم معين على السعر وسعر الفائدة عند تنفيذ العقد وإعادة الشراء.

يمكن أن تلعب هذه الآلية دورًا معينًا في توجيه مشتري المعدات لتنفيذ عقودهم، ولكن هناك قدرًا كبيرًا من عدم اليقين في العمليات التجارية وعمليات المعدات. وإذا لم يكن من الممكن التنبؤ بمخاطر التخلف عن السداد والتحذير منها مقدما، فإن تدابير التحكم في المخاطر المقابلة ستكون سلبية ومتأخرة.

03. مراقبة مخاطر الائتمان القائمة على البيانات

يكمن عدم التأكد من مخاطر الائتمان في عدم التأكد من حدوثها، ومتى حدوثها، ونطاق التأثير، واتجاه التأثير، ومدته، ودرجة التأثير. من أجل التخفيف من مخاطر الائتمان الناجمة عن عدم تناسق المعلومات، يجب على شركات آلات البناء تصميم صناديق أدوات رقمية بناءً على الآلية النظرية للاقتصاد لتعزيز تحويل إدارة مخاطر الائتمان من التحليل التجريبي إلى تحليل البيانات والتنبؤ المستقبلي، وتحقيق تحديد المخاطر. تقدير المخاطر - المخاطر إدارة حلقة مغلقة فعالة ومراقبة التقييم - مراقبة المخاطر - الإبلاغ عن المخاطر.

1. تحديد المخاطر. تتطلب الخطوة الأولى في تحديد المخاطر وجود أساس جيد للبيانات. تمتلك شركات آلات البناء عمومًا أنظمة معلومات خاصة بها مثل CRM وERP وDMS. ومع ذلك، فإن إدارة البيانات الرئيسية (MDM) لديها قواعد إدارة غير متناسقة، وحقول بيانات مفقودة مرتبطة بإدارة الائتمان، ولا يتم تحديث المعلومات ديناميكيًا. حتى أن بعض الشركات لديها إدارة جدول دون اتصال بالإنترنت، ولا يمكن لجودة البيانات الأساسية تلبية متطلبات التعدين والتحليل، ويتطلب الأمر إدارة شاملة للبيانات.

تستخدم شركات آلات البناء إدارة البيانات لتحسين جودة المعاملات الداخلية وبيانات الائتمان لمشتري المعدات. بعد تطوير النظام، يقومون بدمج وتطبيق بيانات الطرف الثالث المتوافقة الخارجية لتشكيل بيانات أداء المعاملات والعقود الداخلية والخارجية الكاملة، وبالتالي في مرحلة مراجعة الائتمان. ، وتحديد مخاطر الائتمان المحتملة من خلال مسح ائتمان النظام ومقارنة قاعدة البيانات، وتشكيل عرض مخاطر 360 درجة للمشتري، واستعادة وتصوير التقارير الرئيسية الثلاثة للأصول والالتزامات، والتدفق النقدي، والأرباح، وتكون بمثابة تدابير لاحقة لتعزيز الائتمان و التصنيف الائتماني أساس مرجعي مهم للتصنيف لحل مشكلة عدم تناسق المعلومات قبل المعاملات.

2. تقدير المخاطر. مع وجود أساس البيانات، فإن الخطوة الثانية هي بناء نموذج تحليل كمي مناسب. بناءً على الأداء التاريخي أو البيانات الافتراضية لعينة كبيرة من المؤسسات، يتم اختيار مؤشرات العوامل المؤثرة لبناء نموذج قياس وتحليل احتمالية الافتراضي بما في ذلك المتغيرات الموضحة والمتغيرات التوضيحية ومتغيرات التحكم. بالإضافة إلى المؤشرات الكمية، يمكن تحويل بعض المؤشرات التي يصعب قياسها كميًا، مثل الجنس والعمر والمنطقة وسنوات العمل وما إلى ذلك، إلى متغيرات وهمية، ويتم تقدير المعلمات بناءً على نموذج تقييم مخاطر الائتمان اللوجستي.

من خلال التحكم في المتغيرات وإضافة متغيرات توضيحية لتحليل الانحدار، يتم تحديد قيم المعلمات ​​تقدر. وفقًا لما إذا كانت قيمة المعلمة مهمة، يتم الحكم على ما إذا كان المتغير التوضيحي له تأثير على معدل التخلف عن السداد. بعد أن تكون قيمة المعلمة كبيرة، يتم استخدام القيمة الموجبة أو السلبية لقيمة المعلمة لتحديد التأثير الإيجابي أو السلبي على المعدل الافتراضي. وفقا لقيمة المعامل المرن لقيمة المعلمة، يمكن الحكم على درجة التأثير على المعدل الافتراضي. بناءً على نتائج تحليل الانحدار، يتم دمج المؤشرات التي تؤثر على معدل التخلف عن السداد في نموذج مراجعة وتصنيف الائتمان، ويتم تحسين النموذج وتكراره بشكل مستمر.

3. تقييم المخاطر. مع وجود الأساس الكمي، فإن الخطوة الثالثة هي بناء نموذج تقدير للخسارة المتوقعة لشركات آلات البناء. EL هي الخسارة التي قد يتم تكبدها بسبب تخلف مشتري المعدات عن السداد خلال فترة معينة، وتتضمن ثلاثة عناصر، وهي احتمال التخلف عن السداد (PD)، والخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) والتعرض للمخاطر (EAD)، EL = PD × إل جي دي × إيد.

يمكن حساب احتمالية التعثر والخسارة في حالة التعثر في السداد باستخدام طرق تحليل الانحدار اللوجستي واختبار مربع كاي، بالإضافة إلى التاريخ الائتماني والقدرة على السداد ومستوى الدخل وحالة الديون وغيرها من البيانات. من بينها، يمكن لاحتمال التعثر أيضًا إنشاء مقياس تصنيف ائتماني استنادًا إلى حالات التخلف عن السداد التاريخية وتقديرات النموذج، حيث تشكل التصنيفات الائتمانية واحتمالات التخلف عن السداد علاقة رسم. على سبيل المثال، يمكن تشكيل خمسة أنواع من التصنيفات الائتمانية: A وB وC وD وE. ويمكن استخدامها أيضًا لأنواع معينة من الائتمان. يتم تقسيم الدرجات أيضًا (يمكن تقسيم الفئة أ إلى AAA وAA وA)، وتتوافق الدرجات الائتمانية المختلفة مع احتمالات افتراضية مختلفة. وفي الوقت نفسه، سيتم تعديل التصنيف الائتماني للمشتري في الوقت المناسب بناءً على التغييرات في المعاملات الداخلية والخارجية، وبيانات أداء العقد، والتغيرات الائتمانية المكتشفة أثناء العناية الواجبة.

من خلال حساب النموذج، يمكننا أن نلعب الدور الأساسي لتسعير المخاطر وندرك أن الدخل المتوقع يمكن أن يغطي الخسائر المتوقعة. بالنسبة لمشتري المعدات ذوي مستويات المخاطر المختلفة، يمكن صياغة نسب مختلفة للدفعة الأولى، ونسب مبلغ الضمان، وأسعار المبيعات، وأسعار فائدة التمويل، وخطوط الائتمان لتحقيق تسعير متباين وموازنة المخاطر والعوائد. سوف يتحكم المشترون الذين لديهم خسائر متوقعة كبيرة في الحصص، ويفرضون علاوات المخاطر المقابلة، ويصوغون قواعد الموافقة بشكل صارم للتعامل مع عدم اليقين بشأن التغييرات الائتمانية المستقبلية مع التأكد من القواعد.

4. مراقبة المخاطر. تقوم مراقبة المخاطر التقليدية بشكل رئيسي بمراقبة ما إذا كان المشتري قد تأخر في السداد، بالإضافة إلى التغيرات في المبلغ المتأخر والمدة. مع تطور تكنولوجيا إنترنت الأشياء الصناعية وتكاملها الكامل مع تكنولوجيا الإنترنت عبر الهاتف المحمول، تدمج مراقبة المخاطر البيانات "البشرية" و"الأشياء" لتشكيل منظور جديد لتحديد المخاطر.

ومن خلال مراقبة إنترنت الأشياء، يتم تشكيل "ثلاث مطابقات" لحكم المخاطر. أولاً، استنادًا إلى معدل تشغيل المعدات وبيانات ساعات التشغيل، يتم الحكم على التحليل المسبق والإنذار المبكر لقدرة مشتري المعدات على الدفع في الفترات الأخيرة ما إذا كان دخل استخدام المعدات متوافقًا مع مبلغ السداد. مطابقة؛ ثانيًا، استنادًا إلى معدل تشغيل المعدات وساعات التشغيل، بالإضافة إلى التغيرات في إيجارات السوق وأقساط السداد، لتحديد ما إذا كان مبلغ الدفعة الشهرية لمشتري المعدات يتطابق مع دخل المشروع الخاص به؛ ثالثًا، استنادًا إلى بيانات إنترنت الأشياء واتجاهات أسعار السوق، حدد ما إذا كانت القيمة المتبقية للمعدات تتطابق مع المبلغ الذي سيتم دفعه مقابل الجهاز. وفي الوقت نفسه، تتم مراقبة أمان أصول المعدات بناءً على مسار تشغيل المعدات.

5. الإبلاغ عن المخاطر. صناعة آلات البناء هي صناعة دورية تتأثر بشكل كبير ببيئة الاقتصاد الكلي، والاستثمار في الأصول الثابتة، وما إلى ذلك. ويجب حساب التغيرات في مخاطر الائتمان في صناعة آلات البناء وتحليلها بناءً على نموذج التقييم الجزئي ودمجها مع مؤشرات الاقتصاد الكلي من أجل تشكيل تقرير المخاطر. عندما تتغير ظروف السوق بشكل كبير وغير طبيعي، يجب إنشاء نموذج اختبار الضغط لإجراء اختبارات الضغط على أصول مبيعات الائتمان لتحديد ما إذا كانت الأصول تتمتع بمرونة كافية للتعامل مع التغيرات المفاجئة في السوق.

وبموجب نموذج إدارة مخاطر الائتمان المبني على البيانات، يجب على شركات آلات البناء تشكيل اتصال عضوي بين عمليات التحكم في المخاطر والبيانات. ومن خلال التحديد والتحليل الذكي متعدد الأبعاد لبيانات المخاطر، يمكنهم تشكيل بانوراما للمخاطر وخريطة للمخاطر، وفي نفس الوقت تقديم تقرير عن أهداف إدارة مخاطر الشركات. إمكانية الإنجاز، واكتمال بناء نظام تنظيم إدارة المخاطر، وفعالية استراتيجيات الاستجابة للمخاطر الرئيسية، وتقييم المخاطر في أبعاد المؤسسة، وخط الإنتاج، والمنطقة، ومجموعة العملاء، وما إلى ذلك.

"أبحث عن الربيع طوال اليوم ولكني لا أستطيع رؤيته. يخترق حذائي السحاب على قمة الجبل. وعندما أعود، أشم رائحة أزهار البرقوق. لقد حل الربيع بالفعل على الأغصان." في العصر الرقمي، "الربيع موجود بالفعل على الفروع". يجب على شركات آلات البناء تسريع التحول الرقمي لإدارة المخاطر، والتحول من التوجه التنظيمي إلى الاعتماد على البيانات، وتعزيز العناصر الرقمية لإعادة تشكيل نماذج إدارة مخاطر الائتمان، وإنشاء آليات اتخاذ القرار بشأن البيانات والعمل لضمان اليقين. نظام للتحكم في المخاطر يعتمد على البيانات للتعامل مع عدم اليقين بشأن المخاطر المستقبلية.

المصدر: آلات البناء اليوم